Visualización de Reducción de Varianza en Ensambles

Una nota interactiva diseñada para explorar la descomposición de la varianza en métodos de promediado como Bagging y Random Forests.

Fundamento Estadístico (ESL / Stanford)

$$ \text{Var}\left(\frac{1}{B}\sum_{b=1}^B Z_b\right) = \rho\sigma^2 + \frac{1-\rho}{B}\sigma^2 $$

Intuición: El primer término ($\rho\sigma^2$) es el "piso" de varianza impuesto por la correlación entre modelos. El segundo término se desvanece a medida que $B \to \infty$.

Parámetros

Número de Modelos (B) 50

Correlación (ρ) 0.3

Varianza Base (σ²) 1.0

ESCENARIOS PREDEFINIDOS

Observa cómo el promedio (rojo) se estabiliza según ρ.

El área sombreada muestra la reducción de varianza residual.

Cargando análisis dinámico...

Varianza Total Individual

1.00

Piso de Varianza (ρσ²)

0.30

Varianza Actual Ensamble

0.45